Стандартное понимание сводится к математике – дели месяц на сессии, потом результат делится на рандомное количество сделок в сессию, потом полученный результат делится на сантиметры технического риска, и в результате получаем размер позиции. На этом все заканчивается. В результате все сделки одинаковые, и график доходности в лучшем случае будет выглядеть как кривая с низким углом роста. На данном этапе экономической ситуации, например, в России, подобный график лишен смысла. 10 лет назад крупные хэдж-фонды предлагали 20% годовых, и это считалось высокорисковым предприятием. Сейчас Сбербанк предлагает 21% по ставкам. Какой смысл корпеть над теханализом и рисковать, если вот – перешел через дорогу и открыл депозит?

А значит график доходности надо взрывать отдельными сделками. Не стандартной сделкой с размером позиции получаемым делением килограммов (рисков в деньгах) на сантиметры (риск в центах), а.. ну, убер сделкой в том же $GPUS. На 2, 3, 4 риска.

На что обращать внимание.

Статистику торговых ситуаций. Например, $KIDZ предпочтительней $GPUS. Почему? Потому что дейли. Первый свежий памп, второй изначально – ДК (дохлая кошка)

На внутреннюю составляющую торгуемого инструмента в аспекте внутренней волатильности (гладкости), активности, плотности (сверхплотный никуда не пойдет, пустой – увеличит риски, и иногда некотролируемо), спреда, активности сделок (посмотрите на секундный график $GPUS).

Ожиданиям на инструмент. Как с козла молока? Если смысл рисковать? Стоит ли овчинка выделки? По статистике, даже в потенциальных пампах, если образовывается технический риск в 10 центов, то скорее всего инструмент никуда и не пойдет. Не аксиома, но тем не менее.

А если от низкоприбыльных сделок вы отказались, то у вас появляются свободные риски. Вы их хранить собираетесь, или использовать как топливо в $KIDZ $UPXI и прочих высоковолатильных инструментах?

Хорошим триггером на увеличении рисков может стать ваш каталог торговых ситуаций. Ситуации повторяются, и если глаз пристрелян, сделка не вымученная, то почему бы не увеличить риск на основании визуализируемого будущего.

Вывод – трейдинг, это не математика. Это… спекулятивный образ мысли. Оценка шанса и риска.