Ключевые слова в данном определении — СРЕДНИЙ и ПЕРИОД.

А что торгуем мы? Мы же не берем какую-то рандомную бумагу, находящейся в мутном боковике к примеру, или пусть даже не в боковике, а в тренде, не предназначенном для интрадея. Мы ищем че там с гэпом, после гэпа, в сильном интервальном/волновом тренде, памп ищем, отчет ищем, разгон ищем.

Мы ищем то, что ВЫБИВАЕТСЯ из СРЕДНЕГО за ПЕРИОД. Почему мы это делаем? Потому что нам нужны сильные движения. И сама логика говорит — потенциал ATR противоречит отбору.

Давайте пару тройку примеров.

Какой ATR у этой акции NONAME ?

Стоит ли фиксать ATR в этой акции?

Следующая акция NONAME

ATR у нее посчитан исходя из бокового движения. Стоит ли фиксать ATR у этой бумаги, когда она начинает движение, то есть в акции меняется структура и состояние?

Еще пример. Стак завершил длительный неволатильный откат. ATR захватила и эту историю. А если стак сломал структуру ОТКАТА и сформировал ожидания на НОВОЕ движение — стоит ли фиксать тот размер, который был в откате?

Нет не стоит. Стоит посмотреть что этот же стак делал раньше в подобных ситуациях. Либо плюнуть и засесть в EOD с фиксацией сломов, например.

Иными словами, ATR нужен для отбора акций. И то… Далеко не всегда. Если искать пампы по ATR, то вы никогда их не найдете.

Удачных торгов!