Торговая ситуация - памп. По статистике последних четырех месяцев, памп появляется два раза в месяц. Однако, было семь пампов в августе, и один в ноябре. Но статистика абсолютно верно говорит – один памп в две недели. Сразу вопрос – что делать с этими данными? Как они помогут трейдеру? Допустим, всего лишь допустим, что внутри пампа есть статистика второго движения. Например, 30%. Процент низкий, и что? Не торговать на второе? Или воспользоваться методом отказа от входа – увидел второе движение, два пропустил, чтобы убрать 60%, и вошел в третью ситуацию? Так что ли? Более того, на какой дистанции считать? Неделя? Месяц? Год? Три? Какую статистику считать верной, чтобы снять предохранитель с клавиатуры? Не приведет ли это к тому, что трейдер станет пожизненным Булковским-наблюдателем? Ой, а потенциал? Заново создавать статистику – когда в хай основной сессии закрывается пампик, когда пампик и в постмаркете продолжает полет, сколько процентов роста он показывает в постмаркете, какой процент обрушения (да, так тоже бывает) в том же постмаркете? Как справиться с такой задачей? Трейдер, постоянно занимающийся не торговлей, а доведением своей «статистически выверенной стратегии» до идеала, а точнее до «безубыточности» - обречен. Идеала нет в мире.

Между строк. Вчера группа компаний ПИК подняла цены на свои убогие квартиры на 1,5 млн рублей. Разом. Понимаете, к чему я? Да, да, ПИК поднимает цены, а трейдер выстраивает «систему, основанную на статистике».

Дальше – хуже. Статистика ценовых моделей. Тот же, всеми любимый Булковский, вывел – 43%. Ну, допустим, это так. Значит, по стратегии SDP (пример выше, это всего лишь технический пробой банального ренджа), вероятность успеха стратегии ниже 50%. Что делать с этой информацией? Отказаться? Довести до идеала? Найти другую? Или возьмем тот же локальный выход из треугольника. Задача. На фондовом рынке США сейчас 5500 инструментов. Уверен, что в пятницу в этих 5500 тикеров было сформировано огромное количество треугольников. А если огромное помножить на разные ТФ, то у нас с вами получится НЕРЕШАЕМАЯ задача. А, снизим количество трендами? Можно. Можно ограничиться аптрендами. Ну что же… Время на выведение статистики ОДНОГО дня уменьшится с трех лет до одного года. НЕРЕШАЕМО!

Но это все фигня. Добрались до статистики трейдера. Кто занимается статистикой? Логично, трейдер с нисходящим графиком доходности. И в первую очередь трейдер начинает собирать статистику минусовых сделок, акцентируя свое внимание на входах в позицию, в надежде, что статистика уменьшит количество отрицательных входов. И тут очередная НЕРЕШАЕМАЯ задача. Скажет ли статистика, что трейдер вошел высоко? Скажет ли статистика, что технически откат был не завершен, и трейдер поторопился? Что вход с отката не подразумевался в принципе (помните, пусть пойдет, потом с отката)? Что трейдер пробил экстремум, а не уровень? Что был неверный расчет технического риска? Что инструмент не тот. Что атмосфера рынка не располагала для торговли. Нет. Статистика скажет – вход с отката не работает во вторник и четверг, а также в 12-00, в секторе, ну, пусть будет – автомобильной промышленности. Действительно ли ситуация поменяется если вторник отменить?

Дальше, следующая задача – соотношение прибыльных и убыточных сделок. Ну, ок. Получен какой-то результат. А вот как быть с тем фактом, что трейдер с 30% успешных сделок может быть в плюсе, и трейдер с 70% положительных сделок может быть в плюсе. А в экстремальных показателях данного коэффициента, с 80% положительных сделок можно быть в минусе. Учтет ли статистика, нелогичную с точки зрения бездушной машины деятельность человека? Соскоки, невходы, перестановку стопов в несуществующий технический риск, выходы в лоу на снижении прибыли, закрытии сессии после одной неудачной сделки, закрытие сессии в ноль после длительного нахождения в минусе? Если трейдер отказался от входа, при том что все сигналы кричали о его целесообразности, то разве верным будет соотношение?

Что насчет доборов в позицию с целью получения дополнительной прибыли в текущей сделке? Что насчет увеличения сайза при наличии накопленных рисков? Дополнительные столбцы в статистику?

А что насчет той тонкой эфемерной составляющей чувства рынка? Многие ли утоптали рисковые активы в пол 20 ноября? То-то.

Пару слов в защиту статистики. Где она действительно работает? Просто пример. Завод производит литровые стеклянные банки в 3 смены. Конвейер. В первой смене брака – 1 %, во второй – 1,5%, в третьей – 12%. На том же оборудовании, при той же технологии. Здесь вывод однозначен. Начальника смены №3 можно тупо увольнять.

А значит статистику можно вести, когда у трейдера полностью сформирована технология торговли. Здесь сразу пример.

Трейдер обратился ко мне с вопросом – веду журнал
сделок, статистику, но за ростом доходности опять провал, да покруче. Что делать, и так далее. Мой первый вопрос – лист наблюдения/портфель идей есть? Есть. Хорошо. Второй вопрос – есть актуальный лист на сессию? Нет. Все. Разговор окончен. Уже нарушение технологии. Ни о какой статистике не может быть и речи.

Пора заканчивать. Когда у трейдера есть понимание о стратегиях в торговле, технологии торговли, понимание ценовых зон консолидированного мнения, методиках входа, тайминге, атмосфере, дисциплине и так далее, вот тогда можно заниматься статистикой.

Только вряд ли она понадобится в этом случае.