Какова вероятность встретить в вашем родном городе крокодила? Блондинка ответит – 50/50. Либо встречу, либо не встречу. Скучный прагматик ответит – вероятность встретить крокодила в моем городе стремиться к нулю, поскольку я живу в Жигулевске. А вот малолетний вундеркинд, идущий с родителями в зоопарк, ответит – если в зоосаде есть крокодил, то вероятность его увидеть приближается к 80%. Оставшиеся 20% спишем на форс-мажор. Крокодил может быть под водой, в вольере (или как называется место, где крокодилы уединяются), в конце концов он может и дух испустить неожиданно. Так что теория, не система.

Теперь к трейдингу, который как известно есть процесс, в отличии от теханализа, который является наукой.

По большому счету ТСВ (теория смещения вероятности) отвечает на следующие вопросы.

Какой тикер выбрать из двух.
Как не пропустить вход, то есть в принципе открыть сделку.
Поскольку у нас теория – вряд ли в рамках статьи или видео можно охватить все аспекты, пройдемся по наиболее актуальным.

Стоит ли ставить на лист гэпанутую ADR? Понятно, что она может сходить, но потенциал всегда неизвестен. Она же всегда гэпанутая. Где-то у себя в Гонконге уже поторговалась. А есть гэпанутая другая. Которая не торгуется гэпами. Значит это что-то новенькое, и возможно будет интересно. Вот уже акций меньше на листе, что приятно. Сразу оговорюсь – ваш покорный слуга против парадигмы торговли – одна акция на листе.

Опять про гэпанутость. А стоит ли ставить на ближний лист акции с гэпом? Что есть гэп? Вот допустим гэп ап. Знаем ли мы заранее, кого спровоцирует внезапное удорожание актива? Продавцов или покупателей? Как отреагируют на гэп держатели? И еще вопрос – а какие держатели? Вот я например – слабый держатель. Я денег заберу и все. И опять вопрос – а сколько таких держателей как я? А что скажет Кальтенбруннер Баффет? А кто-то решит, что внезапный гэп, это хороший способ заработать на лонг позиции, ибо что-то произошло. И да, так скорее поступит трейдер. А крупняк? Он че вот так прямо так – О, подорожало – берем! На все! Нет, так не бывает. Поэтому с точки зрения ТСВ, чтобы не пропустить вход в уже построенной акции, где все встало на свои места, гэповую бумагу лучше торговать попозже, а сосредоточиться утром на той, где все стало понятно. У меня на курсах повышения квалификации такое было – трейдер поставил на все ближние листы, коих два, только гэпы. ТСВ в аспекте совершения сделки в принципе, тихо плачет в сторонке. А в это время идут WMT SIGA RYTM и прочие звезды последних недель. А их на ближнем листе нет…

Еще про гэпы. Последние пару месяцев рынок стабильно сильный. И конъюнктура рынка такова, что гэпдауны выкупаются с большей охотой, чем покупаются гэпапы. НО НЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ! Килотонны денег были слиты трейдерами на разворотах первого дня! Зачем это делать, если НАБЛЮДАТЕЛЬ заметил тенденцию? Если он конечно наблюдатель… А на второй, третий день, гэпапы просто раздают деньги направо и налево. Тот же WMT. Как правильно поступить трейдеру, который знаком с ТСВ? Ответ – игнорировать гэпдаун для шорта в первый день, и поставить гэп даун на разворот на второй. Вроде несложно.

Сложно другое. Как из десяти гэпдаунов поставить самые перспективные на лист? Причем на какие пялиться не мигая утром, а какие смотреть позже? А какие вообще проигнорить. Тут на помощь придет внутридневной анализ цены. Где наиболее ЯВНО мы увидели «боевое построение» цены? Пример – один гэпдаун показал нам направление и закрылся вбок, другой промахал километр долларов. Сходить могут оба. Но стак закрывшейся под самый хай без предыстории по типу «хай-хай», является наиболее сложной торговой моделью. Поскольку вариантов развития вагон – опен рендж с выходом, нижний откат, верхний откат. Вы же не купите стак закрывшейся в хай в хай? Купите? Печалька. А вот боковое закрытие, она же сжатая пружина, даст вам сразу и зону входа, и метод входа, и время входа. И это будет идея номер один. Вот вам и смещение вероятности в аспекте открытия позиции в принципе. Сюда же можно присовокупить гэпдаун ушедший в откат в первый день. Требуется время, чтобы этот откат ЯВНО завершился по какой-либо модели комбинаторике действий «продавец-покупатель». Должна быть эта акция на актуальном листе? Безусловно. А на каком? Ответ – на втором листе, которые условно можно назвать – «требуется время на формирование входа». То есть, если трейдер пялиться именно на эту бумагу утром, то пропуск входа при «боевом построении» ОДНОЗНАЧНО будет пропущен. А потом там трейдер, расстроенный и обиженный будет искать в ушедшем стаке вход с отката, и обязательно впендюрится в нестабилизированный откат, потому что фрустрации сильнее холодного разума.

Нефть. Нефть в игре с прошлого года. Но ходит крайне редко и крайне грязно. И вот сегодня новость – Байден приперся к саудитам, после чего нефть там что-то «возбудилась». Да не ходит нефть, а вернее ходит только тогда, когда ты за ней не смотришь. Да просто тупо убери с листа всю эту нефть, и сосредоточься на том что с вероятностью крокодила в зоопарке. Опять вспомнить про SIGA и WMT? Понятно, что может. А нужно чтобы ДОЛЖНА! (Но не обязана)

То же самое с Китаем. Вот один в один. Он постоянно возбуждается, и постоянно забирает деньги. Ну вот он опять «в игре», так что, до боли в суставах перебирать всех китайцев? А в это время… Вот вам еще пример ТСВ в аспекте открытия позиции. Да и в аспекте «одну из двух» тоже.

Когда последний раз ходили авиаторы? Я вам скажу – в марте 2020 года. Именно тогда система смещения вероятности орала – что пострадает от коронакризиса в ПЕРВУЮ очередь?!!! Ответ очевиден – перевозка богатых пенсионеров в плавучие дома престарелых. Рухнули авиаторы, рухнули круизеры, рухнули рестораны. С тех пор, наблюдательный трейдер, для которого трейдинг, извините за пафос, является частью жизни, ЗАМЕТИЛ – ни на каких новостях, включая отчеты, авиаторы не ходят ни для интрадея, ни для среднесрока. Увидели отчет в AAL – прочь с листа!

Отдельно про трейдеров, которые заходят на рынок набегами – ребят, ничего не получится. Смещение вероятности говорит нам, что трейдер живущий в рынке будет зарабатывать. Трейдер живущий набегами, продолжит жить неудачными набегами.

Далее про тренды. Есть тренды, о которых Баффет не в курсе, а портфель забит акциями этого тренда. Я уверен – старикан не в курсе как выглядит график KO. Потому что тренд в KO можно охарактеризовать словами – старый рыночный надежный тренд. Нечего делать там дейтрейдеру. Может сходить KO – может. Стоит ее держать на листе? Нет, не стоит. Держите на листе хайп в SIGA. Смещение вероятности. А стоит посмотреть на KO – и сразу что? Сразу время уходит, и концентрация пропадает, как зеленая полосочка у сеттлера в схватке с рыцарем. Нет места лишнему на листе, нету!

Пампы. Вот такая вот палка на дейли. С небоскреб. Стоит ли ее поставить на лист? Мой ответ — нет! А мне так – ну ведь может еще палку нарисовать. Может. Но лучше, причем гораздо лучше, поставить ее на лист после стабилизации отката. Вола в ноль, объемы в ноль. И вот тогда поставить ее на лист. И опять вопрос – на какой. Ответ – самый ближний. Вход может быть единственный и неповторимый, и пропустить его – грех!

Я могу еще распинаться на две страницы. Но не буду. Трейдер живущий в рынке, понявший, что торговать треугольник (голый теханализ), никак не трейдинг, а мастурбация, сам обязан строить для себя изменяющуюся в зависимости от рыночной конъюнктуры уже СИСТЕМУ смещения вероятности.

Удачи!