Шорт с колес. Учебное пособие.

Когда практически нет инплей идей, индексы смотрят вниз, акции смотрят вниз, да еще и индекс открывается с гэпом даун, возникает законный вопрос — а что собственно торговать?
По сути можно говорить о том, что весь рынок в игре. У нас когда игра возникает? Когда есть жадность, и когда есть паника.

По лонг идеям. В любом случае, на листе должны быть лонги. Индекс, открытый с гэпом в продолжении тенденции может и не захотеть падать дальше. Если видим явный разворот гэпа, причем не быстрый, можно подумать и о лонгах. Не об отскоках, а именно о лонгах.

По шортам сложнее. Что на листе? То, что и без помощи индекса должно падать. Проблема в том, что на падающем рынке на листе может быть и сотня тикеров. Значит утро сразу отменяется. Примерно на 30 минут. 30 минут условно, не надо меня пинать, если что-то построится в 9-58 по NY. Логику отменять не надо.

Итак, поели, попили, садимся за мониторы.

Если тикер взбесился после гэпа — он нас не интересует. Взбесился в аспекте разнонаправленной волатильности.

Если тикер слился палкой — он нас не интересует. Идентифицируем утреннюю дистрибуцию и забываем.

Если тикер аккуратно закрывает свой гэп, и колом упирается во внутридневной уровень предыдущего лоу, или предыдущего закрытия, это интересно. И если там он нарисует самую примитивную модель разворота — через консолидацию, смело берем позицию на выходе из консолидации вниз.

Если тикер открывается без гэпа и подтверждает предварительно составленный сценарий — нам ничего не остается делать, как торговать его по сценарию.

Если тикер после гэпа, аккуратно (без сильно повышенной волатильности), рисует нам любую техническую модель, как правило пробойную, берем в пробой честью, и загружаемся на весь риск после подтверждений. Идеально — зеркально (ретест). Не так идеально — консолидация после пробоя ниже уровня ретеста. Если после пробоя пошел сразу — терпеливо ждем отката, и берем позицию после любой модели отката, или фигуры разворота, коих всего четыре.

Если тикер не «строился», а сразу пошел, причем опять же — аккуратно — терпеливо ждем отката.

Если рынок явно развернулся, включаем стратегию раскорреляции — слабое на сильном. Все тикеры, которые явно пойдут за рынком — нас не интересуют.

Самый большой минус стратегии — это стратегия на 90% по рынку. Если рынок развернулся, причем волатильно — вся наша предварительная работа пойдет псу под хвост. Вчера повезло.

Я не большой поклонник данной стратегии, но не могу не вспомнить август 2011 года. Преддефолтное состояние США. Там так шорты сходили, что многие трейдеры до сих пор отмечают этот день как один из самых прибыльных.

Ваш покорный слуга тоже.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Роман «Борода»
Я ТРЕЙДЕР, СОЗДАТЕЛЬ ОНЛАЙН ПРОП-КОМПАНИИ «ТОЧКА ВХОДА». КРОМЕ ТОГО Я НАСТАВНИК, СОЗДАТЕЛЬ КЛУБА ТРЕЙДЕРОВ, ТОРГОВО-УЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА С ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АВТОР